从零学量化投资1-1——什么是量化投资?

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。事实上,互联网的发展,使得新概念在世界范围的传播速度非常快,作为一个概念,量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻。但是,真正的量化基金在国内还比较罕见。

简单说就是设计一套算法让计算机炒股,优点呢有很多等下一一介绍。有些人可能觉得电脑炒股靠不靠谱,能不能盈利?接下来我引用百度百科里面关于量化投资和巴菲特老爷的对比:

沃伦·巴菲特是投资界人尽皆知的“股神”,但可能很多投资者不知道詹姆斯·西蒙斯。这位创造了华尔街投资神话的传奇人物管理的大奖章基金的平均年收益率比巴菲特还要高得多,其超越巴菲特的秘密武器就是量化投资。据联合证券基金研究小组日前发布的研究报告,量化投资的传奇人物–西蒙斯管理的大奖章基金从1989到2007年间的平均年收益率高达35%,而股神“巴菲特”在同期的平均年回报也不过约为20%。即使2008年面对全球金融危机的重挫,“大奖章”的回报也高达80%。截至2010年9月,詹姆斯·西蒙斯的个人净资产达85亿美元。

量化投资有四大特点:

  1. 纪律性,计算机可是没有感情的,可以克服人性的弱点如贪婪、恐惧、侥幸等。用量化投资就是利用数据来支持,每次决定都让数据来决定,每次买卖都遵循一定的规则。
  2. 系统性,具体表现为三多,多层次、多角度、多数据。用人话说就是人脑同一时间看不了太多股票,同一时间也只能买卖几只股票,但是让计算机来可能一秒钟就把几千个股票过了一遍,瞬间能同时下单几百个股票。
  3. 套利思想,电脑买入认为低价的股票,到达目标就卖出。短期内可能操作一组股票快进快出。
  4. ​概率取胜,通过研究股票间关系历史关系等快进快出,还有是通过一组股票趋势而不是押宝在一个或者几个股票上。

接下来有人想问,量化投资在西方发展那么久?在中国怎么没怎么听说,是不是不适合国内行情?

2016想必大家都知道了险资举牌吧?大家观察下中国股市,大部分还是受到操纵的,不论是涨停敢死的还是一些私募、险资等。不可能只买卖一个股票,一般都是一类股票、一组股票等。所以通过机器学习能察觉出其中的关系,显然资本操纵方是不会告诉你他们的股票池,但是有一句话说得好:《期货市场技术分析》讲到技术分析的第一守则:市场价格行为包容消化一切。也就是说很多痕迹是藏不住的,一系列的操盘过程一定会在股价上产生影响,而且同样的手段产生影响也类似,通过电脑就能在几千个股票中发现其中的关联,通过验证几个股票即可确认这个股票池从而到达跟着庄稼喝汤的行情。

学会量化投资难不难?难!需要金融基础、数学基础、分析基础、机器学习基础、程序开发基础。但是至少坚持下去能收获很多,哪怕最终模型没有做出来也学习了解了大数据、云计算、人工智能、机器学习等。

以下是从零学习量化投资时间安排表:(每天抽出2小时学习)

  • 1月~2月:投资理财、股票知识
  • 3月~4月:基础数学知识(高数、线代、概率)
  • 5月~6月:开发知识(python,R语言)
  • 7月~8月:实战:用R语言进行量化投资、用python进行机器学习
  • 9月~10月:试运行,调整模型

发表评论

邮箱地址不会被公开。